Questões sobre Modelos lineares

#Questão 921950 - Estatística, Modelos lineares, FGV, 2023, CGE-SC, Auditor do Estado - Economia - Tarde (Conhecimentos Específicos)

Considere o modelo de regressão estimado:
Wi = 0,5 + 0,1*Ei + 0,2*Di + ui,
em que wi é o logaritmo neperiano do salário, Ei é o logaritmo neperiano dos anos de estudo e Di é uma variável binária igual a 1 se homem e a 0 se mulher.
Considere que todas as estimativas são estatisticamente significativas a 1%.
A partir das estimativas acima, é possível concluir que, em média,

A) para cada ano adicional de estudo, o salário cresce 10%.

B) para cada aumento de 1% nos anos de estudo, o salário cresce 0,1%.

C) os homens ganham 0,2% a mais do que as mulheres.

D) os homens ganham 20% a mais do que as mulheres.

E) as mulheres ganham 0,1% a mais do que os homens para cada ano adicional de estudo.

#Questão 921952 - Estatística, Modelos lineares, FGV, 2023, CGE-SC, Auditor do Estado - Economia - Tarde (Conhecimentos Específicos)

Considere o modelo de regressão:
Y = XB + u,
sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros populacionais do modelo e u o termo aleatório.
As hipóteses a seguir são necessárias para que o estimador de MQO de B seja não viesado, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Linearidade nos parâmetros.

B) Observações obtidas através de uma amostra aleatória.

C) Não há colinearidade perfeita entre os regressores.

D) Exogeneidade dos regressores.

E) Homoscedasticidade dos erros.

#Questão 921954 - Estatística, Modelos lineares, FGV, 2023, CGE-SC, Auditor do Estado - Economia - Tarde (Conhecimentos Específicos)

Considere o modelo de regressão linear simples:

y_i = a + bx_i+ u_i,

em que y é a variável dependente, x é a variável explicativa, a é ointercepto, b é o coeficiente de inclinação e u, o termo aleatóriodo modelo.

A partir de uma amostra aleatória, obtém-se as seguintesinformações:

41.png (293×19)

Assim, os estimadores dos parâmetros ? e b que minimizam asoma dos quadrados dos resíduos são, respectivamente, iguais a

A) 30 e 1.

B) -20 e 4.

C) 0 e 2.

D) 10 e 1.

E) 17,5 e 0,25.

#Questão 1011615 - Estatística, Modelos lineares, FEPESE, 2022, UDESC, Economista

Sobre a Heterocedasticidade, é correto afirmar que:

A) É uma ferramenta matemática para identificar padrões de repetição.

B) Este termo se refere à relação causal dos erros estatísticos, observados ao longo dos diferentes períodos de um experimento.

C) Este conceito descreve uma situação em que os erros possuem a mesma magnitude em todos os valores das variáveis independentes.

D) Ocorre quando, nos modelos de regressão linear, a variância dos erros não é a mesma em todas as observações feitas.

E) Este conceito ilustra o fato de que uma variável, responsável pelo crescimento de outra variável, terá sua determinação correlacionada ao contexto temporal.

#Questão 1011777 - Estatística, Modelos lineares, CESPE / CEBRASPE, 2022, TRT - 8ª Região (PA e AP), Analista Judiciário - Estatística

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