A série temporal xt é estacionária para qualquer valor de .

Os exemplos de métodos que permitem estimar as componentes T e S da série temporal z incluem as médias móveis, a suavização exponencial e a regressão.

A série y não é estacionária.

As autocorrelações corr(x4, x1), corr(x5, x2) e corr(x6, x3) são todas nulas.

Considere o modelo de séries temporais dado por Zt = 0,6 Zt−1 + at onde at é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Zt é

Considere a função de autocorrelação parcial amostral de uma série temporal com 90 observações, com limites de 5% de siginificância, conforme o resultado abaixo.

Supondo-se que a função de autocorrelação amostral apresente comportamento infinito e decrescente e comparando com comportamento teórico das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos processos ARMA(p,q), a estrutura que melhor se ajusta aos dados é

Considere um banco no qual o tempo de atendimento é de 2 minutos, com 4 caixas de atendimento ao cliente e onde os clientes chegam a uma taxa de 2 clientes a cada minuto. Assinale a alternativa que apresenta a taxa de utilização (tu) desse sistema e a interpretação correta dessa taxa.

Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa incorreta.

Um estatístico foi contratado para modelar uma série de produção de sucos e concentrados de frutas, com o objetivo de acompanhar a evolução do fenômeno ao longo do tempo e efetuar previsões. Os dados disponíveis para análise compreendem o período de janeiro de 1991 a abril de 2007, perfazendo um total de 76 observações. Os gráficos a seguir mostram o comportamento e a distribuição dos dados.

Analisando os gráficos acima, verifica-se que a série

Considere que uma série temporal {Zt}t=1,...,n em que Zt representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1)x(0,1,1)12. Nessa perspectiva, avalie as afirmativas a seguir.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)