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A. tal q...
#Questão 451115
-
Estatística
,
Séries Temporais
,
CESGRANRIO
,
2010
,
Petrobras
, Analista de Pesquisa Operacional Júnior
A) tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável.
B) tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída.
C) denominada processo de médias móveis (MA – moving average)
D) denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
E) denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
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