1 Q761523
Estatística
Ano: 2018
Banca: Instituto Americano de desenvolvimento (IADES)
Define-se como série temporal qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo apresentar até quatro componentes. O modelo de decomposição aditivo (Xt = Ct + Tt + St + It) considera que uma série temporal é resultante da soma das componentes
2 Q761522
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal {xt; t = 0, 1, 2, ...} expressa por xt = xt - 1 + et, em que et é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.
3 Q761521
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A respeito de séries temporais, julgue os itens seguintes. A série temporal modelada por yt = 0,6yt - 1 + 1,2t + et é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.
4 Q761281
Estatística
Ano: 2018
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

A respeito dessa situação, julgue os itens subsequentes.

5 Q761111
Estatística
Ano: 2018
Banca: Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

A série temporal trimensal de vendas de unidades de óleos lubrificantes em um posto BR, sua média trimestral centrada e os índices de sazonalidade são dados nas Tabelas abaixo:

Qual a previsão aproximada de unidades de óleos lubrificantes a serem vendidas no 2o trimestre de 2018, considerando -se o efeito sazonal?

6 Q633558
Estatística
Ano: 2015
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)

Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere:

Está correto o que se afirma APENAS em

7 Q452422
Estatística
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A série temporal segue um processo ARMA(0, n) com média nula.
8 Q633560
Estatística
Ano: 2013
Banca: Instituto Nacional de Educação (CETRO)
Para a estimação de tendência em séries temporais podem-se utilizar os seguintes métodos, exceto o
9 Q633559
Estatística
Ano: 2013
Banca: Instituto Nacional de Educação (CETRO)
Considerando uma série temporal, é correto afirmar que
10 Q569212
Estatística
Ano: 2013
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)

Na literatura de séries temporais, para se detectar uma tendência são conhecidos, entre outros, o teste de sinais de Cox-Stuart, o teste com base no coeficiente de correlação de Spearman e o run test de Wald-Wolfowitz.

Acerca desse assunto e considerando que Z1, ..., ZN seja uma série temporal, julgue os itens seguintes.

Para a série temporal 2, 8, 7, 9, 12, 6, 11, 10, o valor da estatística T3 do teste com base no coeficiente de correlação de Spearman é 34.