Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xt = θ0 + at − θ1at−1 + θ2at−2 , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ0 é uma constante. É correto:

Alternativa D: Xt é sempre estacionário.

Alternativa A: Xt só é estacionário se

Alternativa B: Xt é um processo sempre invertível.

Alternativa C: Xt só estacionário se for zero.

Alternativa D: Xt é sempre estacionário.

Alternativa E: Xt só é invertível se

Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xt = θ0 +...

Questão Q460973

2009 Fundação Carlos Chagas (FCC) Tribunal Regional do Trabalho / 7ª Região (TRT 7ª)

Estatística Séries Temporais

Prova: Concurso Tribunal Regional do Trabalho / 7ª Região (TRT 7ª) - Analista Judiciário Área Estatística - Fundação Carlos Chagas (FCC) do ano 2009 • Tribunal Regional do Trabalho / 7ª Região (TRT 7ª)

Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por

X_t = θ₀ + a_t − θ₁a_t−1 + θ₂a_t−2 ,

onde at é o ruído branco de média zero e variância σ² , e θ0 é uma constante. É correto:

X_t só é estacionário se

X_té um processo sempre invertível.

X_t só estacionário se for zero.

X_té sempre estacionário.

X_t só é invertível se

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Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xt = &#952;0 +...

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