O modelo clássico para séries temporais supõe que a série temporal Zt, t=1, 2, . . . , N pode ser escrita como Zt = Tt + St + at , t=1, 2, . . . , N, ou seja, segundo uma soma de três componentes: uma tendência, uma componente sazonal e um termo aleatório. Com relação ao modelo considerado podemos afirmar que:
ele é aditivo, sendo adequado, por exemplo, quando St depende das outras componentes;
a componente sazonal aparece quando as observações são anuais, isto é, registradas anualmente;
a tendência em séries econômicas ou demográficas é causada por fatores que são medidos durante curtos períodos de tempo;
quando representamos f(t) = Tt + St por alguma função suave do tempo, então f(t) é encarada como uma função determinística do tempo.
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