Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1,1,1), para uma série com 60 observações, obteve-se o seguinte resultado:
Um intervalo de 95% para o coeficiente da parte autorregressiva do modelo é dado por
[0,52;1,28]
[0,5276:1,2724]
[−0,62;−0,38]
[−0,6176;−0,3804]
[0,865;0,935]
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