Questão Q461115
2010 Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Estatística Séries Temporais
Prova: Concurso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2ª edição) - Estatístico - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) do ano 2010 • Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2ª edição)

Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1...

Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1,1,1), para uma série com 60 observações, obteve-se o seguinte resultado:

Um intervalo de 95% para o coeficiente da parte autorregressiva do modelo é dado por

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