Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) da...

Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:

Zt = φ1Zt1 + φ2Zt−2 + at

Onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σa2 . Se Zt é estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é

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