Questão Q461113
2010 Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Estatística Séries Temporais
Prova: Concurso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2ª edição) - Estatístico - Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO) do ano 2010 • Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2ª edição)

Considere o modelo ARIMA(2,1,0) aplicado à série Xt, Sabe...

Considere o modelo ARIMA(2,1,0) aplicado à série Xt, Sabendo que as raízes de equação característica são B1 = 3 e B2 = −2, os valores dos parâmetros são

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