Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:
Zt = φ1Zt−1 + φ2Zt−2 + at
onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σ .
Considere as seguintes condições: I. φ1 + φ2 < 1 II. −1< φ1 + φ2 < 1 III. −1< φ2 <1 IV. φ2 − φ1 <1 V. −1< φ1 <1
O processo Zt é estacionário APENAS se satisfaz às condições
I, II e III.
I, II e V.
I, III e IV.
I, IV e V.
II, III e IV.
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