Questões Concurso TJ-DFT

#Questão 1013192 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), FGV, 2022, TJ-DFT, Analista Judiciário - Estatística

Um estatístico deseja selecionar uma amostra aleatória simples, com reposição, de uma população em que a variância é conhecida e igual a 40.000.
A amostra precisa atender ao seguinte critério:
A amplitude máxima do intervalo bilateral de 95% de confiança para a média populacional deve ser de 200.
O menor tamanho de amostra que atende à condição descrita acima é:

A) 16;

B) 15;

C) 5;

D) 4;

E) 3.

#Questão 1013193 - Estatística, Programação Linear, FGV, 2022, TJ-DFT, Analista Judiciário - Estatística

Um arquivo de dados que foi compartilhado com você tem a extensão “csv”. Esse arquivo está nomeado como “arq.csv” e está no seu diretório de trabalho.
As quatro primeiras linhas desse arquivo estão apresentadas a seguir.

“1200,00”|”F”|”28”
“1387,00”|”M”|”26”
“3285,00”|”F”|”35”
“2784,00”|”M”|”-“

O símbolo “ – “, que está localizado na linha 4, coluna 3, significa um valor perdido ou “sem resposta”.
O comando mais adequado para a leitura do arquivo é:

A) read.csv(“arq.csv”);

B) read.csv2(“arq.csv”, sep=“|”, na.strings=” - “);

C) read.csv2(“arq.csv”, sep=“|”, header=FALSE, na.strings=” - “);

D) read.table(“arq.csv”, dec=“,”, sep=“|”, na.strings = “-”);

E) read.table(“arq.csv”, sep=“|”, na.strings = ” - “).

#Questão 1013194 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), FGV, 2022, TJ-DFT, Analista Judiciário - Estatística

#Questão 1013195 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), FGV, 2022, TJ-DFT, Analista Judiciário - Estatística

O gráfico a seguir representa uma série temporal.

Imagem associada para resolução da questão

Com a finalidade de identificar o modelo, devem ser observadas a função de autocorrelação (FAC) e a função de autocorrelação parcial (FACP) da série com uma diferença que está ilustrada nos gráficos a seguir.

Imagem associada para resolução da questão

Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p, a ordem da parte autorregressiva; d, o grau da diferenciação; e q, a ordem da parte de médias móveis.
O modelo que melhor representa a série temporal é:

A) ARIMA(0,0,1);

B) ARIMA(0,1,1);

C) ARIMA(1,0,1);

D) ARIMA(1,1,0);

E) ARIMA(1,1,1).

#Questão 1013196 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), FGV, 2022, TJ-DFT, Analista Judiciário - Estatística

Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.

I: z_t = 0,4z_t-₁ + 0,8z_t_-2 + ?_t II:z_t = 0,8z_t_-1- 0,4z_t-₂ + ?_t III:z_t = - 0,4_zt-1+ 0,8z_t_-2 + ?_t _Sendo(?₁, ?₂, ..., ?_t) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os ?_t' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):

A) I;

B) II;

C) III;

D) I e II;

E) I e III.

Questões Concurso TJ-DFT

Pesquise questões de concurso nos filtros abaixo