Questão
Q1013196
Prova: FGV - 2022 - TJ-DFT - Analista Judiciário - Estatística
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TJ-DFT
Questão de Estatística - FGV
Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.
I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + ?t
II: zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + ?t
III: zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + ?t
Sendo (?1, ?2, ..., ?t ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os ?t' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):
I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + ?t
II: zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + ?t
III: zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + ?t
Sendo (?1, ?2, ..., ?t ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os ?t' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):
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