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Questões Concurso BADESC/SC

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Listagem de Questões Concurso BADESC/SC

#Questão 456502 - Língua Portuguesa, Crase, FEPESE, 2005, BADESC/SC, Técnico

Complete a frase abaixo assinalando a alternativa correta:

A)

à - a - a

B)

a - a - a

C)

à - a - à

D)

à - à - à

#Questão 457543 - Língua Portuguesa, Conjunções, FEPESE, 2005, BADESC/SC, Técnico

A conjunção e tem valor adversativo na frase:

A)

Cheguei, vi e venci.

B)

Arrumou as malas e despediu-se.

C)

Deitei-me exausto e não consegui dormir.

D)

Siga o meu conselho e não se arrependerá.

#Questão 458198 - Estatística, Medidas de Dispersão, FEPESE, 2005, BADESC/SC, Técnico

Com base nas informações abaixo, assinale a alternativa verdadeira.

A)

A média aritmética de y é menor do que a moda de y.

B)

A mediana de x é menor do que a mediana de y.

C)

A variabilidade, medida pelo desvio-padrão das séries, é menor na série x do que na série y.

D)

A variabilidade, medida pelo coefi ciente de variação das séries, é menor na série x do que na série y.

#Questão 460239 - Estatística, Regressão, FEPESE, 2005, BADESC/SC, Analista Financeiro

Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por y_t = b₁ + b₂x_t + e_t , é verdadeiro afi rmar que:

A) o estimador de mínimos quadrados de b1 é 1 = y – 2x, onde 2 é o estimador de mínimos quadrados de b2.

B) a expectância do termo estocástico ( et ) é igual à média esperada da variável dependente.

C) para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a variância de et deve ser variável ao longo da amostra.

D) para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a covariância do termo estocástico em dois momentos do tempo (isto é, cov( et , et–i )) deve ser não-nula.

#Questão 461836 - Estatística, Variância / Variância Amostral / Variância Absoluta, FEPESE, 2005, BADESC/SC, Analistas

No contexto das propriedades dos estimadores de mínimos quadrados, e considerando os seguintes pressupostos:

i) yt = β1 + β2xt + et

ii) E[ et ] = 0

iii) var ( et ) = σ2

iv)cov ( ei , e j ) = 0

v) xt ≠ c , para toda observação

é verdadeiro afirmar que:

A)

dada a observância dos pressupostos ( i ) a ( v ), os estimadores de mínimos quadrados de β1 e β2 possuem variância mínima entre todos os estimadores lineares e não-lineares.

B)

a hipótese ( iii ) expressa a condição de não existência de correlação serial dos resíduos.

C)

a hipótese ( iv ) expressa a condição requerida de homoscedasticidade.

D)

a validade do teorema de Gauss-Markov não depende da hipótese de normalidade do erro ( et ).

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