Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por yt = b1 + b2xt + et , é verdadeiro afi rmar que:

Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples,...

Questão Q460239

2005 Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE) Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina - SC (BADESC/SC)

Estatística Regressão

Prova: Concurso Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina - SC (BADESC/SC) - Analista Financeiro - Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE) do ano 2005 • Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina - SC (BADESC/SC)

Sobre as hipóteses do modelo de regressão linear simples, especifi cado por y_t = b₁ + b₂x_t + e_t , é verdadeiro afi rmar que:

A o estimador de mínimos quadrados de b1 é 1 = y – 2x, onde 2 é o estimador de mínimos quadrados de b2. B a expectância do termo estocástico ( et ) é igual à média esperada da variável dependente. C para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a variância de et deve ser variável ao longo da amostra. D para que o estimador de mínimos quadrados seja não tendencioso, a covariância do termo estocástico em dois momentos do tempo (isto é, cov( et , et–i )) deve ser não-nula.

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