Questões de Estatística da FCC

Em uma análise de discriminante de dois grupos foi obtido o conjunto de dados referentes a uma grandeza específica 
 
Com  onde S_c é a matriz comum de covariâncias amostral. 
Então a função discriminante de Fisher é dada por 

Considere um modelo de fila com dois atendentes e uma posição de espera operando em condições de estados estáveis. Suponha que se um cliente chega e encontra os dois atendentes ocupados e a posição de espera desocupada, então o cliente aguardará o tempo necessário para o atendimento. Se o cliente encontra os dois atendentes ocupados e a posição de espera também ocupada, ele parte imediatamente.  
Os clientes acessam o sistema segundo um processo de Poisson com taxa de 2 clientes por hora e que o atendimento segue uma distribuição exponencial com média 1 hora.
A proporção de clientes que chegam ao sistema e não serão atendidos é

Pedro e João estão competindo em uma corrida. Seja Xt a quantidade de tempo (em segundos) em que Pedro estaria à frente de João quando 100t% da corrida estiver concluída, 0 ? t ? 1. Assuma que (Xt )0 ? t ? 1 é modelado como um movimento browniano com “drift” da forma Xt = ?t + ?Bt , t ? 0, onde Bt é o movimento browniano padrão com distribuição N(0, t). Seja o parâmetro “drift” ? = 0 e a variância ?2. 
Considere a tabela correspondente à curva normal padrão (Z) para a probabilidade P( Z z)


Se Pedro está liderando por ?/2 quando 3/3 da corrida está completada, a probabilidade de Pedro vencer é

Uma cadeia de Markov com estados {1,2,3,4} tem matriz de transição

A distribuição estacionária é dada por 

Deseja-se utilizar o método da transformação inversa para simular valores aleatórios da distribuição valor extremo, com função de densidade acumulada . Considere a variável aleatória U distribuída uniformemente no intervalo (0,1) e lne = 1.
Então as observações simuladas de X são obtidas como