Questões sobre Regressão

#Questão 761243 - Estatística, Regressão, FGV, 2018, Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL), Analista Judiciário

O Método de Mínimos Quadrados (MQ), o Método dos Momentos (MM) e o de Máxima Verossimilhança (MV) estão entre os mais usados para estimação pontual de parâmetros.

Sobre esses, é correto afirmar que:

A) os estimadores de MM são específicos para a estimação dos momentos centrais da distribuição;

B) o Método de MV não se aplica para pequenas amostras, mesmo quando a distribuição da população é conhecida;

C) o Método de MQ, quando utilizado para o momento central de segunda ordem, produz um estimador não tendencioso;

D) os estimadores de MV, quando aplicados a distribuições da família exponencial, gozam de propriedades assintóticas;

E) o Método dos Momentos conduz, invariavelmente, a estimadores não tendenciosos dos parâmetros populacionais.

#Questão 761259 - Estatística, Regressão, FGV, 2018, Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL), Analista Judiciário

Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e Máxima Verossimilhança (MV).

Sobre essas vinculações, é correto afirmar que:

A) a construção dos estimadores BLUE e MV usa diretamente os pressupostos, enquanto de MQO não;

B) a normalidade dos erros pode ser dispensada para garantir as propriedades assintóticas dos estimadores de MQO;

C) a eficiência dos estimadores de MQO não depende da identidade com os estimadores BLUE correspondentes;

D) os pressupostos da heterocedasticidade e da autocorrelação nula são essenciais à consistência dos estimadores de MV;

E) o pressuposto de que a variável explicativa é do tipo não estocástica impacta a consistência dos estimadores de MQO e MV, poupando os estimadores BLUE.

#Questão 761260 - Estatística, Regressão, FGV, 2018, Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL), Analista Judiciário

#Questão 761261 - Estatística, Regressão, FGV, 2018, Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL), Analista Judiciário

No caso da seleção de Modelos de Regressão Múltipla por meio do grau de aderência e do nível de captura das variações da variável explicada, alguns cuidados devem ser tomados.

Dentre esses, cabe destacar que:

A) a introdução de uma variável explicativa pode reduzir o grau de aderência medido pelo coeficiente de determinação;

B) a relação de causa e efeito entre as variáveis do modelo pode ser assegurada por estatísticas R2 e F-Snedecor elevadas;

C) ao contrário do coeficiente R2 clássico, o R2 ajustado tem um padrão monótono à variação do número de regressores;

D) em regressões que não apresentem intercepto, a relevância do R2 para a avaliação do modelo fica amplificada;

E) o R2 ajustado penaliza a introdução de novos regressores, mas ainda assim pode sinalizar uma melhoria do modelo.

#Questão 761262 - Estatística, Regressão, FGV, 2018, Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL), Analista Judiciário

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