Os pressupostos do modelo de regressão linear simples est...

Questão Q761259

2018 Fundação Getúlio Vargas (FGV) Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL)

Prova: Concurso Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL) - Analista Judiciário Área Apoio Especializado - Especialidade: Estatística - Fundação Getúlio Vargas (FGV) do ano 2018 • Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL)

Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e Máxima Verossimilhança (MV).

Sobre essas vinculações, é correto afirmar que:

A a construção dos estimadores BLUE e MV usa diretamente os pressupostos, enquanto de MQO não; B a normalidade dos erros pode ser dispensada para garantir as propriedades assintóticas dos estimadores de MQO; C a eficiência dos estimadores de MQO não depende da identidade com os estimadores BLUE correspondentes; D os pressupostos da heterocedasticidade e da autocorrelação nula são essenciais à consistência dos estimadores de MV; E o pressuposto de que a variável explicativa é do tipo não estocástica impacta a consistência dos estimadores de MQO e MV, poupando os estimadores BLUE.

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