Os pressupostos do modelo de regressão linear simples est...

#Questão 761259 - Estatística, Regressão, FGV, 2018, Tribunal de Justiça - AL (TJAL/AL), Analista Judiciário

Os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e Máxima Verossimilhança (MV).

Sobre essas vinculações, é correto afirmar que:

A) a construção dos estimadores BLUE e MV usa diretamente os pressupostos, enquanto de MQO não;

B) a normalidade dos erros pode ser dispensada para garantir as propriedades assintóticas dos estimadores de MQO;

C) a eficiência dos estimadores de MQO não depende da identidade com os estimadores BLUE correspondentes;

D) os pressupostos da heterocedasticidade e da autocorrelação nula são essenciais à consistência dos estimadores de MV;

E) o pressuposto de que a variável explicativa é do tipo não estocástica impacta a consistência dos estimadores de MQO e MV, poupando os estimadores BLUE.

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