Questões sobre Modelos lineares

#Questão 1012309 - Estatística, Modelos lineares, FCC, 2022, TRT - 23ª REGIÃO (MT), Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística

Atenção: Utilize as informações abaixo para responder à questão.

Considere uma amostra aleatória de n pares de valores de duas variáveis, Xi e Yi, com i = 1,2, ..., n e admitindo-se que Y é função linear de X, pode-se estabelecer uma regressão linear simples da forma Yi = ?0 + ?1Xi + ei, onde ?0 e ?1 são parâmetros desconhecidos, X é a variável independente e Y é a variável dependente. O erro ei é uma série de valores independentes e identicamente distribuídos com ei ? N(0,?2).

No modelo de regressão linear simples

A) as estimativas de ?₀ e ?₁ obtidas pelo método dos mínimos quadrados são não tendenciosas e de variância mínima sem necessidade de que os erros tenham variância constante (homoscedasticidade).

B) a estimativa de máxima verossimilhança para a variância do erro, ?², é viesada.

C) a média dos valores observados de Y é diferente da média dos valores estimados de Y.

D) a soma dos produtos dos erros pelos respectivos valores estimados de Imagem associada para resolução da questão

, é diferente de zero.

E) as estimativas de ?₀ e ?₁ obtidas pelo método dos mínimos quadrados são idênticas às obtidas pelo método de máxima verossimilhança nos casos em que a distribuição dos erros não é normal.

#Questão 1012541 - Estatística, Modelos lineares, FGV, 2022, SEFAZ-ES, Consultor do Tesouro Estadual - Ciências Econômicas e Ciências Contábeis - Manhã

#Questão 1012557 - Estatística, Modelos lineares, FCC, 2022, TRT - 4ª REGIÃO (RS), Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

O modelo de regressão linear simples F_i = ? + ?G_i+ ?_I foi adotado para prever o faturamento anual (F), em milhões de reais, de uma empresa em função dos respectivos gastos com propaganda (G), em milhões de reais. ? e ? são parâmetros reais desconhecidos, i corresponde a i-ésima observação e ?_I é o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples. Com base em 10 observações anuais (G_i , F_i) e utilizando o método dos mínimos quadrados encontrou-se a equação Imagem associada para resolução da questão . Sabendo-se, com base nessas informações, que a estimativa da variância do modelo teórico encontrada foi de 25 e que o coeficiente de determinação (R²) é igual a 80%, verifica-se que a variância da estimativa do coeficiente angular correspondente ao modelo é igual a

#Questão 1012560 - Estatística, Modelos lineares, FCC, 2022, TRT - 4ª REGIÃO (RS), Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

#Questão 1012947 - Estatística, Modelos lineares, CESPE / CEBRASPE, 2022, POLITEC - RO, Perito Criminal - Área 1 (Ciência Contábeis/Ciências Econômicas/Adm de Empresas/Adm Pública)

Em relação aos procedimentos técnicos relacionados aos procedimentos de amostragem, julgue os itens a seguir.
I Quando se adiciona variáveis explicativas no modelo de regressão linear, espera-se o incremento da estatística R².
II Ao se comparar modelos com diferentes quantidades de variáveis explicativas, deve-se analisar o valor de R²ajustado.
III O aumento de variáveis explicativas aumenta o R² ajustado.
IV Ao se estimar um modelo com quatro variáveis explicativas e compará-lo com um modelo com três variáveis explicativas, escolhe-se o modelo que retornar o maior valor de R² ajustado, tudo o mais constante.
Estão corretos apenas os itens

Questões sobre Modelos lineares

Pesquise questões de concurso nos filtros abaixo