Questões de Estatística do ano 2009

#Questão 460963 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2009, TRT 3ª, Analista Judiciário

O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:

O modelo ajustado

A)

é um modelo de médias móveis de ordem dois.

B) é um modelo estacionário, mas com tendência linear.

C)

tem média 5.

D)

é um modelo autorregressivo de ordem dois.

E)

não é invertível.

#Questão 460965 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2009, TRT 3ª, Analista Judiciário

Seja {X_t, t ∈ Z} um processo estocástico onde as variáveis X_t são não correlacionadas, isto é, Cov {X_t, Xs} = 0, t ≠ s e Z é o conjunto dos números inteiros. O processo X_t é um

A)

passeio aleatório discreto.

B)

movimento browniano.

C)

ruído branco discreto.

D)

processo de Markov.

E)

processo puramente aleatório.

#Questão 460967 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2009, TRT 3ª, Analista Judiciário

Um gráfico de controle de um processo produtivo indica que o processo está sob controle se o conjunto de pontos do gráfico

A)

tiver todos os pontos situados entre a linha central e o limite superior de controle do gráfico.

B)

apresentar tendência linear.

C)

apresentar sazonalidade estocástica.

D)

apresentar variabilidade crescente ao redor da linha central.

E)

tiver todos os pontos situados dentro dos limites de controle, tendo um comportamento estacionário.

#Questão 460969 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2009, TRT 4ª, Analista Judiciário

Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:

Z_t = φ₁Z_t−₁ + φ2Z_t−2 + a_t

Onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σ^_a2 . Se Z_té estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é

A)

B)

C)

D)

E)

#Questão 460971 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2009, TRT 4ª, Analista Judiciário

Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q). Considere as seguintes afirmações:

I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.

IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

A)

I e III.

B)

III e IV.

C)

I, II e III.

D)

III.

E)

I.

Questões de Estatística do ano 2009

Pesquise questões de concurso nos filtros abaixo