Questões de Estatística da ESAF

Seja X₁, X₂, ... uma sucessão de variáveis aleatórias identicamente distribuídas, cada uma com média  e variância ¶², tendo a propriedade de que qualquer número finito delas são independentes. Então, para cada z

onde Þ(z) é uma função de distribuição:

Com o objetivo de estimar-se o modelo Y = α + �� X, foi retirada uma amostra com cinco pares de observações (X,Y), obtendo-se os seguintes resultados:

Tendo que a sinistralidade (S) de uma carteira de automóveis de "n" observações foi avaliada em função das variáveis: X, relativa ao modelo do veículo, e Y, perfil do condutor, resultando os pontos: (X₁, Y₁, S₁), (X₂, Y₂, S₂), ..., (X_n, Y_n, S_n), podendo S ser descrita pela expressão:

 S = a₀ + a₁X + a₂Y.

 Avaliando S em função de valores atribuídos a X e Y, falando- se de um plano de mínimo quadrado de ajustamento de dados, as equações normais correspondentes ao plano de mínimo quadrado são dadas por:

O modelo ARMA é um modelo

Sobre o modelo SARIMA em relação ao modelo ARIMA pode-se afirmar que