Questões de Estatística do ano 2025

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Considerando-se que a presença de intercepto no modelo ARIMA não influencie a log-verossimilhança, então, mantendo-se a ordem (p, q) fixada, para o AIC (Akaike Information Criterion), o modelo com intercepto difere do modelo sem intercepto por 2 unidades. 

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

As séries temporais podem apresentar sazonalidade, o que impede a sua análise por um modelo de regressão linear.

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

Em um modelo de regressão para uma amostra de tamanho n > 1, em que, para uma única covariância e uma precisão p, o menor tamanho amostral necessário é m > 1, o número máximo de variáveis independentes possíveis (N) será = N ( n ∙ m)^p.

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

Um modelo de regressão linear não pode ser ajustado a conjuntos de dados com alta dimensionalidade (muitas variáveis preditoras), uma vez que será inviável calcular a matriz de estimação do modelo.

Nesse estudo, foi aplicado um teste t para duas amostras dependentes (amostras pareadas) com as seguintes hipóteses:

H₀: µ₂₀₂₀ = µ₂₀₂₄ versus H₁: µ₂₀₂₀ < µ₂₀₂₄,

em que µ₂₀₂₀ e µ₂₀₂₄ representam as médias populacionais em 2020 e 2024, respectivamente. Considerando que a estatística do teste t foi igual a 2,36, e que o p-valor foi igual a 1,2%, julgue o próximo item.

Caso o intervalo de 95% de confiança para a produtividade média, em 2020, tenha sido de 3,5 ± 0,5 toneladas por hectare, então o intervalo de 95% confiança para a produtividade média em 2024 será dado por 4 ± 0,4375 toneladas por hectare.