Questões de Estatística do ano 2025

Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.

O uso do algoritmo Jackknife para a estimativa de uma média aumenta a variância do valor estimado sem o uso do algoritmo.

Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.

O teste U de Mann-Whitney, para dados distribuídos de acordo com a normal, é equivalente ao teste t-Student para amostras independentes.

Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.

Em testes não paramétricos, a etapa de cálculo da estatística de teste geralmente apresenta uma complexidade computacional inferior à etapa de determinação do p-valor. 

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

No modelo GARCH(p, q), a série temporal é modelada como uma regressão, cujo resíduo segue uma distribuição com variância modelada, como um processo ARMA(p, q). 

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Uma série temporal estacionária apresenta média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo.