Questões de Estatística do ano 2006

#Questão 460995 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2006, MPE/PE, Analista Ministerial

Suponha que a série temporal seja afetada por uma intervenção do tipo:

com função de transferência v(B) = 1/(1−B), onde B e o operador translação para o passado, isto é:

Neste caso, a estrutura da função de transferência será representada graficamente por:

A)

B)

C)

D)

E)

#Questão 461067 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2006, BACEN, Analista

#Questão 461069 - Estatística, Séries Temporais, ESAF, 2006, MPOG, Analista

#Questão 461071 - Estatística, Séries Temporais, ESAF, 2006, MPOG, Analista

Sobre o modelo SARIMA em relação ao modelo ARIMA pode-se afirmar que

A)

a eventual sazonalidade do modelo é remota, mantendo-o, na maioria das vezes, nesta forma mais simples de formulação.

B)

passa a considerar a variável sazonalidade na estruturação do modelo, tornando-se mais complexo, ao trabalhar com mais variáveis.

C)

ao introduzir variáveis do tipo Qui-quadrado, torna o modelo mais complexo, pois trabalha com mais variáveis.

D)

ao introduzir variáveis do tipo Log-normal, torna o modelo mais complexo, pois trabalha com mais variáveis.

E)

ao introduzir variáveis do tipo Binomial, torna o modelo mais complexo, pois trabalha com mais variáveis.

#Questão 461107 - Estatística, Séries Temporais, FUNIVERSA, 2006, APEX Brasil, Analista

Pesquise questões de concurso nos filtros abaixo