Questões de Estatística do ano 2006

#Questão 460939 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2006, TSE, Analista Judiciário

#Questão 460941 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2006, TSE, Analista Judiciário

#Questão 460989 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2006, MPE/PE, Analista Ministerial

#Questão 460991 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2006, MPE/PE, Analista Ministerial

De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em

A) componentes senoidais com coeficientes aleatórios correlacionados.

B) uma componente de tendência e uma componente sazonal.

C) uma componente polinomial, uma componente cíclica e uma componente sazonal.

D) componentes senoidais com coeficientes aleatórios correlacionados e componentes cossenoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.

E) componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.

#Questão 460993 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2006, MPE/PE, Analista Ministerial

Para o processo ARIMA(1,d,1), onde o coeficiente autoregressivo e o coeficiente de médias moveis, é correto afirmar:

A)

A função de autocorrelação parcial só é diferente de zero no lag 1.

B)

A função de autocorrelação só é diferente de zero nos lags 1 e 2.

C)

Se d = 1, o processo é estacionário.

D)

A região de admissibilidade é dada por | φ | < 1 e | θ | < 1.

E)

A função de autocorrelação é dominada por senóides amortecidas.

Pesquise questões de concurso nos filtros abaixo