Questões de Estatística da CESPE / CEBRASPE

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

No modelo GARCH(p, q), a série temporal é modelada como uma regressão, cujo resíduo segue uma distribuição com variância modelada, como um processo ARMA(p, q). 

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Uma série temporal estacionária apresenta média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Considerando-se que a presença de intercepto no modelo ARIMA não influencie a log-verossimilhança, então, mantendo-se a ordem (p, q) fixada, para o AIC (Akaike Information Criterion), o modelo com intercepto difere do modelo sem intercepto por 2 unidades. 

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

As séries temporais podem apresentar sazonalidade, o que impede a sua análise por um modelo de regressão linear.

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

Em um modelo de regressão para uma amostra de tamanho n > 1, em que, para uma única covariância e uma precisão p, o menor tamanho amostral necessário é m > 1, o número máximo de variáveis independentes possíveis (N) será = N ( n ∙ m)^p.