Questões de Estatística da CESPE / CEBRASPE

Considerando a tabela acima, que apresenta a movimentação anual de cargas no porto de Santos de 2003 a 2007, em milhões de toneladas/ano e associa as quantidades de carga movimentadas para exportação e importação às variáveis X e Y, respectivamente, julgue os itens subsequentes.

As séries estatísticas apresentadas na tabela formam três séries temporais.

Considere que o número de pousos e decolagens em um aeroporto siga um processo autorregressivo na forma , em que Z t representa o número observado de pousos e decolagens no tempo t (t = 0, 1, 2, 3, ...,NULL) e a t representa um ruído branco com média igual a zero e variância igual a 8. Com base nessas informações e considerando que , julgue os próximos itens.

A série temporal {Z _t } não é estacionária.

Considere que o número de pousos e decolagens em um aeroporto siga um processo autorregressivo na forma , em que Z t representa o número observado de pousos e decolagens no tempo t (t = 0, 1, 2, 3, ...,NULL) e a t representa um ruído branco com média igual a zero e variância igual a 8. Com base nessas informações e considerando que , julgue os próximos itens.

A série diferenciada Y _t segue um ruído branco.

Considere que o número de pousos e decolagens em um aeroporto siga um processo autorregressivo na forma , em que Z t representa o número observado de pousos e decolagens no tempo t (t = 0, 1, 2, 3, ...,NULL) e a t representa um ruído branco com média igual a zero e variância igual a 8. Com base nessas informações e considerando que , julgue os próximos itens.

A variância do processo {Y _t } é igual a 8.

Considere que o número de pousos e decolagens em um aeroporto siga um processo autorregressivo na forma , em que Z t representa o número observado de pousos e decolagens no tempo t (t = 0, 1, 2, 3, ...,NULL) e a t representa um ruído branco com média igual a zero e variância igual a 8. Com base nessas informações e considerando que , julgue os próximos itens.

A variância do passeio aleatório é igual a