Questões sobre Séries Temporais

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Listagem de Questões sobre Séries Temporais

#Questão 461263 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2006, EMBRAPA, Pesquisador III

Acerca dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

A função de autocorrelação amostral dos resíduos apresenta valores entre –0,1 e +0,1, incluindo estes.

#Questão 461265 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2006, EMBRAPA, Pesquisador III

Acerca dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

Para o diagnóstico de resíduos, o teste de Durbin-Watson, em geral, não é equivalente ao teste de Ljung-Box.

#Questão 461259 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2006, EMBRAPA, Pesquisador III

Acerca dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

Pelo critério AIC, o melhor modelo entre os três que foram apresentados é o I, por ser o mais parcimonioso (tem o menor número de parâmetros).

#Questão 461261 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2006, EMBRAPA, Pesquisador III

Acerca dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

No modelo III, o ciclo produzido pelas estações do ano (componente sazonal) é composto por dois regimes: um para vazões maiores que 15 m3/s e outro para vazões menores que 15 m3/s.

#Questão 461267 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2006, EMBRAPA, Pesquisador III

Acerca dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

O teste de Ljung-Box testa se os resíduos são autocorrelacionados. A estatística desse teste consiste, basicamente, de uma soma dos quadrados das autocorrelações amostrais entre os resíduos.

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