Listagem de Questões sobre Outros
Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.
X(t) é um processo estacionário.
Considere-se um processo de choques aleatórios (ruído branco ou white noise) representado por com E[a(t)] = 0, Var[a(t)] = 0,25 e independente de {W(t)}. Nessa situação, o processo H(t) = W(t) - W(t - 1) + a(t), em que t > 1, é um processo estacionário em torno de zero.
Considere uma amostra aleatória simples X1, X2, ..., Xn de uma distribuição com função de distribuição acumulada F(x), em que x é um número real. Para essa amostra, a função de distribuição acumulada empírica é definida como , em que I(x) é o número de elementos na amostra que são iguais ou inferiores a x. Com referência a essa situação, julgue os seguintes itens.
A estatística do teste de Kolmogorov-Smirnov definida por é assintoticamente normal.
Uma amostra aleatória simples X1, X2, ..., X16 será retirada de uma população normal com média e desvio-padrão , ambos desconhecidos. Para estimá-los, são propostas as estatísticas . Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
A razão segue uma distribuição F de Snedecor com 1 grau de liberdade no numerador e 15 graus de liberdade no denominador.
O vetor aleatório é uma estatística suficiente minimal para o vetor de parâmetros
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