Questões de Estatística do ano 2011

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Listagem de Questões de Estatística do ano 2011

Considere o modelo de séries temporais dado por Zt = 0,6 Zt−1 + at onde at é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Zt é

As autocorrelações corr(x4, x1), corr(x5, x2) e corr(x6, x3) são todas nulas.

A série y não é estacionária.

Os exemplos de métodos que permitem estimar as componentes T e S da série temporal z incluem as médias móveis, a suavização exponencial e a regressão.

A série temporal xt é estacionária para qualquer valor de .

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