Questões sobre Sistema Financeiro Nacional

#Questão 640553 - Economia, Sistema Financeiro Nacional, CESPE / CEBRASPE, 2014, CD, Analista Legislativo

#Questão 640555 - Economia, Sistema Financeiro Nacional, CESPE / CEBRASPE, 2014, CD, Analista Legislativo

#Questão 342004 - Economia, Sistema Financeiro Nacional, FCC, 2013, DPE/RS, Analista

No modelo de precificação de ativos CAPM,

A)

quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.

B)

a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.

C)

a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.

D)

o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.

E)

o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.

#Questão 342006 - Economia, Sistema Financeiro Nacional, FCC, 2013, DPE/RS, Analista

A Companhia Gama apresenta os seguintes dados:

Valor de mercado do Capital de Terceiros: R$ 200.000,00.

Valor de mercado do Capital Próprio: R$ 300.000,00.

Taxa de juros paga pelo uso de capital de terceiros: 20% ao ano.

Taxa de juros livre de risco: 8% ao ano.

Prêmio por risco: 2% ao ano.

Beta da empresa: 4.

Utilizando-se o modelo CAPM para calcular o custo do capital próprio e supondo-se que a alíquota marginal dos tributos sobre o lucro da companhia é de 34%, o custo médio ponderado do capital (ao ano), em %, é igual a

A)

17,60.

B)

16,00.

C)

13,28.

D)

15,25.

E)

14,88.

#Questão 342008 - Economia, Sistema Financeiro Nacional, FCC, 2013, DPE/RS, Analista

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