Questões de Finanças do ano 2013

Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.

Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.

Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.

O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.

Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.

A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.

No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue os itens subsecutivos.

O aumento da taxa de juros de mercado reduz o preço dos títulos pré-fixados, sendo essa variação maior quanto menor for a taxa de cupom.

No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue os itens subsecutivos.

Se forem dada a maturidade e a rentabilidade inicial de um título pré-fixado, então, quanto menor for a taxa de cupom, menor será a variação percentual no preço do título decorrente de oscilações na taxa de juros de mercado.