Questão Q476732
2013 Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) Banco Central do Brasil (BACEN)
Finanças Geral
Prova: Concurso Banco Central do Brasil (BACEN) (2ª edição) - Analista Área Contabilidade - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) do ano 2013 • Banco Central do Brasil (BACEN) (2ª edição)

Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julg...

Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.

O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.

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