Questão Q476730
2013 Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) Banco Central do Brasil (BACEN)
Finanças Geral
Prova: Concurso Banco Central do Brasil (BACEN) (2ª edição) - Analista Área Contabilidade - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) do ano 2013 • Banco Central do Brasil (BACEN) (2ª edição)

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Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue os itens a seguir.

Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.

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