Questões de Estatística da CESPE / CEBRASPE

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Listagem de Questões de Estatística da CESPE / CEBRASPE

#Questão 1011727 - Estatística, Principais distribuições de probabilidade, CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

   Uma curva de regressão da variável aleatória Y  sobre X = x é dada por E[Y|X = X]= 1 ? x, em que o par de variáveis aleatórias (X,Y) segue uma distribuição normal bivariada, a média de X é igual a zero, Var [Y] = 4 e Var [X] = 1.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. 

Var [X+ Y] < 5 .

#Questão 1011728 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

Se X10 = 5, o valor projetado para a observação X12, segundo o modelo em tela, será menor que 2.

#Questão 1011729 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.  

#Questão 1011730 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04. 

#Questão 1011731 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

O desvio padrão da série temporal {Xt} é menor que 2. 

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