Questões sobre Análise de séries temporais

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Listagem de Questões sobre Análise de séries temporais

#Questão 1086237 - Estatística, Análise de séries temporais, CESPE / CEBRASPE, 2025, ANM, Especialista em Recursos Minerais - Especialidade: Economia ou Contabilidade

O seguinte gráfico diz respeito a uma série temporal simulada.

Internet:<kaggle.com> .


        As configurações mostradas nos seguintes gráficos referem-se, respectivamente, às funções de autocorrelação (ACF) e de autocorrelação parcial (PACF) calculadas a partir daquela série temporal. 

A partir dessas informações, considerando que nenhuma cointegração nos dados tenha sido detectada e que esses dados sejam estacionários do modo que se apresentam, julgue o item seguinte.
A série pode ser modelada como um AR(2). 

#Questão 1081783 - Estatística, Análise de séries temporais, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.


Na análise de séries temporais com dados de alta frequência e com padrões complexos de sazonalidade, o método de Monte Carlo via cadeia de Markov é a técnica com a maior eficiência computacional. 

#Questão 1081789 - Estatística, Análise de séries temporais, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.


No modelo GARCH(p, q), a série temporal é modelada como uma regressão, cujo resíduo segue uma distribuição com variância modelada, como um processo ARMA(p, q). 

#Questão 1081790 - Estatística, Análise de séries temporais, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.


Uma série temporal estacionária apresenta média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo.

#Questão 1081791 - Estatística, Análise de séries temporais, CESPE / CEBRASPE, 2025, EMBRAPA, Analista - Área: Métodos Quantitativos Avançados - Subárea: Métodos Quantitativos

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.


Considerando-se que a presença de intercepto no modelo ARIMA não influencie a log-verossimilhança, então, mantendo-se a ordem (p, q) fixada, para o AIC (Akaike Information Criterion), o modelo com intercepto difere do modelo sem intercepto por 2 unidades. 

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