Questões de Conhecimentos Bancários do ano 2009

A GCN compreende uma abordagem de gerenciamento de riscos do negócio que envolve o comprometimento do corpo diretivo de uma organização, para garantir as funções do negócio, a qualquer tempo e circunstância. Em organizações financeiras, a GCN é uma exigência legal. Assinale a opção em que a situação hipotética apresentada corrobora a existência de uma percepção adequada da GCN, em uma instituição financeira.

Ao longo do tempo, as técnicas para gerenciamento de risco de crédito, como, por exemplo, o desenvolvimento de modelos de mensuração de risco, tornaram-se cada vez mais sofisticadas. Com relação a esses modelos e aos conceitos a eles inerentes, julgue os seguintes itens.

I A perda esperada corresponde à necessidade de capital no mês de referência e poderá afetar o grau de solvência de uma instituição.

II O risco de uma operação de crédito, que se baseia nas características da própria operação, tais como valor, garantias e prazos, independe do risco do cliente.

III O credit scoring é um modelo de avaliação da qualidade do crédito de clientes, especialmente pessoas físicas, que leva em consideração fatores como renda, profissão, tempo de residência, patrimônio, entre outros.

IV O modelo de credit rating é utilizado para classificar as empresas em categorias de risco de crédito. Por sua natureza, esse modelo considera apenas critérios quantitativos, obtidos a partir dos indicadores financeiros extraídos das demonstrações contábeis da empresa ou do grupo econômico.

V A frequência esperada de inadimplência (FEI) é uma medida que representa o risco de o devedor deixar de honrar suas obrigações financeiras em dado horizonte de tempo e baseia-se no histórico de anotações cadastrais do cliente, entre outras informações.

Estão certos apenas os itens

Um dos principais marcos da regulação bancária internacional foi a criação do Acordo de Basileia, visando estabelecer padrões de conduta, melhorar a qualidade da supervisão bancária e fortalecer a solidez e a segurança do sistema bancário internacional. Em 2004, o Comitê de Basileia fez uma revisão do Acordo, que ficou conhecida como Basileia II. Relativamente às medidas de adequação do Brasil aos padrões estabelecidos nos acordos de Basileia, assinale a opção correta.

Um frigorífico, que possui as licenças legais para funcionar com sua capacidade produtiva atual, pretendendo expandir seus negócios mediante a implantação de nova unidade de abate, apresentou proposta ao BB nas condições a seguir:

*valor do financiamento: R$ 5 milhões, sendo R$ 3 milhões para obras civis;

*origem dos recursos: BNDES; 

*garantias: penhor dos equipamentos e máquinas financiados e garantia pessoal dos sócios.

Com base nessa situação hipotética, os documentos a serem exigidos para a operação pretendida pelo frigorífico mencionado incluem

I      autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou da secretaria

       de agricultura;

II     licença ambiental;

III    alvará ou licença para a construção;

IV     CRF do FGTS; V CND do INSS.

Assinale a opção correta.

Logo após o início da crise financeira instalada a partir de setembro de 2008, determinada empresa procurou o BB para alongar dívidas, em decorrência da queda do volume de suas vendas, atrasos de pagamento por parte de seus clientes e escassez de crédito.

Na situação hipotética apresentada, a influência das variáveis ambientais — tanto do macroambiente (econômicas, políticas e psicossociais) como do microambiente (mercado, concorrência e sazonalidade) — corresponde ao seguinte "C" do crédito: