Questões Concurso FUNPRESP-EXE

Acerca da teoria das carteiras, julgue o item a seguir.

A fronteira eficiente é determinada pelo conjunto de carteiras cuja rentabilidade não pode ser ampliada sem que se aumente o risco.

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao modelo CAPM.

Para um retorno esperado de mercado de 10% ao ano e uma taxa livre de risco de 5% ao ano, o retorno esperado de um investimento com ? = 1,5 será de 12,5% ao ano.

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao modelo CAPM.

Na construção da carteira de mercado, assume-se a hipótese de expectativas homogêneas entre os investidores quanto ao retorno esperado e ao risco dos ativos.

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.

Seja Y_t uma série temporal adequadamente descrita como um passeio aleatório com deslocamento. Nesse caso, a sua variância será indefinidamente crescente com o tempo.

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de Estatística e Econometria.

Sob a presença de heteroscedasticidade num modelo de regressão linear, o método dos mínimos quadrados ordinários não gera estimativas de parâmetros eficientes ou de variância mínima, o que implica erros padrões viesados.