Questões Concurso ANP

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Listagem de Questões Concurso ANP

#Questão 1011723 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições IV - Cargo 7

Considere um modelo de regressão linear múltipla na forma 


y = X? + ?,


em que y representa o vetor de respostas, X denota a matriz de dados,




é o vetor de coeficientes e ? é o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Admita, ainda, que cada elemento do vetor ? possui média zero e variância 4. Além disso, considere que X' represente a matriz transposta de X e que a matriz inversa de X'X seja




denota o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?.



Acerca do modelo apresentado, julgue o próximo item.


A estimativa de mínimos quadrados ordinários para o coeficiente ?1 é igual a 0.9

#Questão 1011726 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

   Uma curva de regressão da variável aleatória Y  sobre X = x é dada por E[Y|X = X]= 1 ? x, em que o par de variáveis aleatórias (X,Y) segue uma distribuição normal bivariada, a média de X é igual a zero, Var [Y] = 4 e Var [X] = 1.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. 
A média de Y é igual a 1.


#Questão 1011727 - Estatística, Principais distribuições de probabilidade, CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

   Uma curva de regressão da variável aleatória Y  sobre X = x é dada por E[Y|X = X]= 1 ? x, em que o par de variáveis aleatórias (X,Y) segue uma distribuição normal bivariada, a média de X é igual a zero, Var [Y] = 4 e Var [X] = 1.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. 

Var [X+ Y] < 5 .

#Questão 1011728 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

Se X10 = 5, o valor projetado para a observação X12, segundo o modelo em tela, será menor que 2.

#Questão 1011729 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), CESPE / CEBRASPE, 2022, ANP, Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6

 Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at  em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt]  = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.  

A série temporal em tela apresenta uma tendência linear cujo intercepto é igual a 2.  

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