Questões de Matemática Financeira do ano 2009

#Questão 357941 - Matemática Financeira, Geral, FUNRIO, 2009, FUNAI, Economista

Um investidor dispõe de um capital que pretende aplicar por um prazo de 6 meses. A fim de maximizar seus rendimentos, qual das alternativas de taxa de juros para sua aplicação ele deve escolher? (considere os meses com 30 dias.)

A) 10% ao mês, capitalizado mensalmente.

B) 20% ao bimestre, capitalizado mensalmente.

C) Taxa efetiva mensal equivalente de 21%, capitalizado a cada 15 dias.

D) 10,5% ao trimestre, a juros simples.

E) 15% ao trimestre, capitalizado bimestralmente.

#Questão 357943 - Matemática Financeira, Geral, FUNRIO, 2009, Furnas, Economista

Qual dos seguintes enunciados melhor caracteriza a relação entre a distribuição Normal e a Log-norrmal?

A)

As duas distribuições não se relacionam uma com a outra.

B)

Se X é distribuída segundo uma Log-normal, então o logaritimo natural de X é distribuída segundo uma Normal.

C)

A distribuição Log-normal é o logaritmo da distribuição Normal.

D)

A distribuição Log-normal a raiz quadrada do logaritmo da distribuição Normal.

E)

Se o logaritmo natural de X é distribuída segundo uma Log-Normal então X é distribuído segundo uma Normal.

#Questão 357945 - Matemática Financeira, Geral, FUNRIO, 2009, Furnas, Economista

Qual tipo de distribuição das citadas abaixo tem a menor probabilidade para que uma variável exceda um determinado valor que é maior que a média, supondo que as distribuições tenham a mesma média e desvio padrão.

A)

Uma leptocúrtica com curtose maior que 4.

B)

Uma distribuição normal.

C)

Uma platicúrtica.

D)

Uma leptocúrtica com curtose maior que 6.

E)

Uma leptocúrtica com curtose maior que 8.

#Questão 357947 - Matemática Financeira, Geral, FUNRIO, 2009, Furnas, Economista

Para calcular o risco de uma carteira com dois ativos, HELENA calculou a variância de cada ativo e a covariância entre eles. A variância do ativo A é igual a 9% e a do ativo B igual a 4%, sendo a covariância entre A e B igual a 3,5%. Dessa forma, sabendo que HELENA divide seus recursos igualmente entre esses dois ativos, pode-se afirmar que o risco da carteira medido pela variância será de

A)

15%.

B)

20%.

C)

25%

D)

5%

E)

17,5%.

#Questão 357950 - Matemática Financeira, Geral, FUNRIO, 2009, Furnas, Economista

O beta da ação da JANGOLAT é de 0,9, considerando uma taxa livre de risco e um prêmio de risco de mercado de, 6% a.a e 8% a.a respectivamente, pode afirmar que o retorno exigido anual de sua ação será de

A)

7,8%.

B)

13,2%

C)

8,5%.

D)

14,0%

E)

12,0%.

Questões de Matemática Financeira do ano 2009

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