Questões de Finanças da ESAF

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#Questão 476850 - Finanças, Geral, ESAF, 2008, STN, Analista de Finanças e Controle AFC

Suponha uma carteira formada por dois ativos. Um deles é o ativo livre de risco, com taxa de juros igual a r_f . Esse ativo é vendido a descoberto, com proporção igual a -0,5 (-50%) do patrimônio da carteira. O outro componente da carteira é um ativo com risco, com retorno esperado igual a E(r) e risco igual ao desvio-padrão estimado de seu retorno, σ. Portanto, o risco da carteira, medido pelo desvio-padrão do retorno da carteira, será igual a:

1,5.

2,25

0,5

zero

#Questão 476852 - Finanças, Geral, ESAF, 2008, STN, Analista de Finanças e Controle AFC

Um dos principais resultados do CAPM (capital asset pricing model) é o de que, em equilíbrio, a carteira de mercado é eficiente. Isso significa que a carteira de mercado

está sempre situada na fronteira eficiente.

contém ativos numa combinação com o menor risco possível, entre todas as carteiras de mínimo risco.

contém ativos numa combinação com o maior retorno esperado possível, entre todas as carteiras de mínimo risco.

não é completamente diversificada.

tem beta igual a zero.

#Questão 476854 - Finanças, Geral, ESAF, 2008, STN, Analista de Finanças e Controle AFC

Outros fatores mantidos constantes, a duração de um título de renda fixa é tanto mais alta quanto

mais alto o preço corrente de mercado do título.

mais curto o prazo de vencimento do título.

mais elevada a taxa contratada de juros do título.

mais altas são as taxas de juros de mercado para títulos com o mesmo nível de risco.

menos sensível é o preço de mercado do título a uma variação das taxas de juros de mercado.

#Questão 476902 - Finanças, Geral, ESAF, 2006, SUSEP, Analista Técnico

O valor de uma posição comprada em taxa fixa de juros num swap já contratado de taxa de juros pode ser negativo quando

A) a taxa de juros da parte vendida do swap cai substancialmente.

B) aumenta o risco de inadimplência da parte vendida em taxa fixa de juros.

C) as taxas flutuantes de juros sobem significativamente.

D) diminuem os spreads médios cobrados pelas instituições que montam operações de swap.

E) diminui a margem exigida para registro de operações de swap em bolsa.

#Questão 476904 - Finanças, Geral, ESAF, 2006, SUSEP, Analista Técnico

Um índice de mercado de ações, como o IBOVESPA, é construído com a finalidade de

A) representar a composição de uma carteira eficiente de mercado.

B) indicar as melhores oportunidades de investimento em ações disponíveis.

C) identificar para o investidor a carteira mais diversificada possível de ações.

D) mostrar a evolução média dos preços de títulos representativos.

E) avaliar os fluxos de entrada e saída de fundos no mercado de ações.

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