Questão Q476850
2008 Escola de Administração Fazendária (ESAF) Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
Finanças Geral
Prova: Concurso Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - Analista de Finanças e Controle AFC Área Econômico - Financeira (Prova 2 - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2008 • Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Suponha uma carteira formada por dois ativos. Um deles é...

Suponha uma carteira formada por dois ativos. Um deles é o ativo livre de risco, com taxa de juros igual a rf . Esse ativo é vendido a descoberto, com proporção igual a -0,5 (-50%) do patrimônio da carteira. O outro componente da carteira é um ativo com risco, com retorno esperado igual a E(r) e risco igual ao desvio-padrão estimado de seu retorno, σ. Portanto, o risco da carteira, medido pelo desvio-padrão do retorno da carteira, será igual a:

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