Questões de Finanças

#Questão 476912 - Finanças, Geral, ESAF, 2006, SUSEP, Analista Técnico

Para que seja construída a fronteira eficiente de ativos de um determinado mercado, são necessários os seguintes dados:

A) graus de aversão a risco dos investidores.

B) quantidades disponíveis dos ativos negociados.

C) composição da carteira do índice de mercado.

D) alíquotas de imposto de renda à qual estão sujeitos os rendimentos dos ativos.

E) retornos esperados e covariâncias entre retornos dos ativos.

#Questão 476914 - Finanças, Geral, ESAF, 2006, SUSEP, Analista Técnico

De acordo com o CAPM (capital asset pricing model), o retorno esperado de um ativo financeiro tem relação direta com

A) a estimativa de retorno esperado, feita por um investidor bem informado.

B) o nível de risco não-diversificável desse ativo.

C) o nível de risco da carteira de mercado.

D) o grau de tolerância a risco do investidor médio.

E) a liquidez do ativo financeiro em questão.

#Questão 476916 - Finanças, Geral, ESAF, 2006, SUSEP, Analista Técnico

Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente com o prazo de vencimento, a curva correspondente de taxas futuras é:

A) decrescente, mas superior à curva de taxas a vista.

B) crescente para prazos curtos de vencimento, mas decrescente com prazos mais longos.

C) decrescente, mas inferior à curva de taxas a vista.

D) crescente para todos os prazos de vencimento.

E) horizontal.

#Questão 476918 - Finanças, Geral, ESAF, 2006, SUSEP, Analista Técnico

Para que a curva de taxas de juros de mercado em função do prazo de vencimento seja negativamente inclinada, é necessário que:

A) o risco de inadimplência dos emitentes dos títulos decresça com o prazo de vencimento.

B) a exposição do valor de um título ao risco de variação de taxas de juros decresça com o prazo de vencimento.

C) a infl ação esperada no longo prazo seja inferior à inflação esperada no curto prazo.

D) exista maior excesso de demanda por fundos no longo prazo do que no curto prazo.

E) o Banco Central renuncie a uma política de metas de inflação.

#Questão 476920 - Finanças, Geral, ESAF, 2006, SUSEP, Analista Técnico

Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de variação dos preços de mercado dessas ações, o administrador da carteira pode assumir:

A) posições vendidas em opções de venda de ações em valor total igual ao valor da carteira de ações.

B) posições compradas em contratos futuros de índice em quantidade total igual à quantidade total de ações na carteira.

C) posições compradas em títulos de renda fixa cuja correlação com a carteira de ações seja igual a zero.

D) posições compradas em opções de compra de índice com beta igual ao da carteira de ações.

E) posições compradas em opções de venda com delta igual ao da carteira de ações.

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