Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma ca...

Questão Q476920

2006 Escola de Administração Fazendária (ESAF) Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Finanças Geral

Prova: Concurso Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Analista Técnico Área Controle e Fiscalização / Atuária (Prova 2 - Específica) - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2006 • Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de variação dos preços de mercado dessas ações, o administrador da carteira pode assumir:

A posições vendidas em opções de venda de ações em valor total igual ao valor da carteira de ações. B posições compradas em contratos futuros de índice em quantidade total igual à quantidade total de ações na carteira. C posições compradas em títulos de renda fixa cuja correlação com a carteira de ações seja igual a zero. D posições compradas em opções de compra de índice com beta igual ao da carteira de ações. E posições compradas em opções de venda com delta igual ao da carteira de ações.

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