Questões sobre O Lado Monetário da Economia

#Questão 339412 - Economia, O Lado Monetário da Economia, FJG, 2002, Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ, Controlador (Conhecimentos Especializados)

#Questão 339415 - Economia, O Lado Monetário da Economia, FJG, 2002, Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ, Controlador (Conhecimentos Especializados)

#Questão 339492 - Economia, O Lado Monetário da Economia, VUNESP, 2002, BNDES, Economista (Com Espanhol)

Para a gestão de riscos em uma instituição financeira,

A) a solução dada pelo modelo de Value at Risk permite a eliminação do risco de perdas.

B) o cálculo automatizado do risco de mercado viabiliza uma maior credibilidade do modelo utilizado, ao eli- minar os erros de modelagem.

C) adoção do Value at Risk dispensa a necessidade de nstrumentos de gestão de riscos, em nível de diretoria

D) a revisão do Acordo da Basiléia deixou de lado a pos sibilidade de utilização do Value at Risk para cálculo do capital requerido.

E)

a gestão centralizada dos riscos enfrentados é interes- sante por permitir considerar a inter-relação entre as diversas espécies de riscos, como o operacional, o de mercado, o de crédito e o de liqüidez.

#Questão 339493 - Economia, O Lado Monetário da Economia, VUNESP, 2002, BNDES, Economista (Com Espanhol)

o A respeito da Resolução n 2.682, do Conselho Monetário Nacional, pode-se dizer que

A) uma das maiores alterações provocadas consiste no fato de que as instituições financeiras devem obedecer a critérios muito mais rígidos de determinação da classi- icação dos créditos deferidos, de tal forma que todas as instituições financeiras passaram a apresentar a mes- ma classificação para um mesmo devedor.

B) na gestão do risco de crédito também se deve conside- rar o segmento econômico de cada devedor.

C) essa norma inovou ao estabelecer um único nível de provisão, para créditos de liquidação duvidosa, a ser constituída para toda a carteira.

D) uma melhoria atingida é que o sistema criado diminui a necessidade de informações sobre os devedores, fa- cilitando a classificação do crédito nos níveis de risco

E)

o estabelecimento de critérios rígidos de classificação dos créditos permite a dispensa de modelos internos de gestão do risco de crédito, reduzindo, assim, os cus- tos das instituições financeiras.

#Questão 339495 - Economia, O Lado Monetário da Economia, VUNESP, 2002, BNDES, Economista (Com Espanhol)

Considerando que um banco espera uma queda nas taxas de juros do país e sabendo-se que esse banco deseja não ter perdas com a queda das taxas de juros, aponte a alternativa condizente com essa estratégia.

A)

Swap de juros prefixados x juros posfixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros prefixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

B)

Swap de juros posfixados x juros prefixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros posfixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

C)

Permanecer como está, caso tenha uma posição líqui- da vendida em taxas prefixadas.

D)

Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros posfixadas.

E)

Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

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