Questões sobre Econometria

Com base nos modelos de regressão linear simples (equação 1) e de regressão linear múltipla (equação 2), julgue o item a seguir.  

A homocedasticidade, conceito que implica que o erro não-observável “e” de uma regressão múltipla seja constante, é uma das condições para que os coeficientes b₁, b₂ e b₃ da equação 2 sejam não-viesados e consistentes.

Com base nos modelos de regressão linear simples (equação 1) e de regressão linear múltipla (equação 2), julgue o item a seguir.  

O coeficiente b da equação 1 é o resultado da correlação entre os valores amostrais de X e Y, dividida pela variância de X.

Com base nos modelos de regressão linear simples (equação 1) e de regressão linear múltipla (equação 2), julgue o item a seguir.  

Na equação 2, a multicolinearidade entre X₂ e x₃ é indiferente para a estimação não-viesada do coeficiente b₁, desde que X₁ não seja correlacionado com X₂ ou com X₃.

Com base nas tabelas de frequência A e B apresentadas anteriormente, julgue o item a seguir.

Considerando a aproximação das séries A e B para uma Curva Normal, a probabilidade de os valores de ambas as distribuições estarem entre aproximadamente dois desvios-padrão de suas respectivas médias é de 95%. 

Com base nas tabelas de frequência A e B apresentadas anteriormente, julgue o item a seguir. 

O desvio-padrão da série B é menor do que o desvio-padrão da série A.