Questões de Economia do ano 2013

Julgue o item abaixo, a respeito das hipóteses do modelo de Black-Scholes-Merton.

Com base nas hipóteses de construção do modelo Black-Scholes-Merton, é correto afirmar que a transação do ativo financeiro ocorre em tempo contínuo, sem possibilidade de arbitragem e de pagamento dos dividendos durante o tempo de vida da opção de investimento.

A estrutura de um mercado depende fundamentalmente de características que condicionam a natureza da competição e da formação do preço.

Neste contexto, é correto afirmar:

Com relação aos modelos keynesiano e IS/LM, julgue os itens a seguir. Quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, mais inclinada será a curva LM e mais eficaz será a política monetária.

Com relação aos modelos keynesiano e IS/LM, julgue os itens a seguir. O aumento dos salários nominais (efeito Keynes) desloca paralelamente a curva LM para a esquerda, o que reduz o produto e o lucro das firmas e aumenta a taxa de juros de equilíbrio.

Com relação aos modelos keynesiano e IS/LM, julgue os itens a seguir. A elevação da sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros faz com que a curva IS fique mais vertical do que antes do referido aumento.