Questões de Economia do ano 2010

#Questão 338261 - Economia, Mercado Financeiro, CESGRANRIO, 2010, ELETROBRÁS, Economista

Se a estrutura a termo da taxa de juros for declinante com o aumento do prazo dos empréstimos, isso significa que

A)

é irracional tomar empréstimos a curto prazo.

B)

há uma oportunidade de obter ganhos tomando empréstimos a longo prazo e emprestando a curto prazo, repetidamente.

C)

há imperfeições no mercado de empréstimos.

D)

pode haver expectativas de futuras quedas da taxa de inflação.

E)

vai ocorrer uma política monetária contracionista no futuro.

#Questão 338262 - Economia, Mercado Financeiro, CESGRANRIO, 2010, ELETROBRÁS, Economista

Um investidor comprou uma ação X e vendeu uma opção de compra de X com preço de exercício de R$ 110,00. Ele comprou a ação por R$ 115,00 e vendeu a opção por R$ 15,00. Desprezando os pagamentos de impostos, corretagens, emolumentos e quaisquer outras despesas do gênero, se a opção for exercida, o investidor fez uma aplicação que rendeu, no período,

A)

5%.

B)

10%.

C)

15%.

D)

20%.

E)

25%.

#Questão 338264 - Economia, Mercado Financeiro, CESGRANRIO, 2010, ELETROBRÁS, Economista

Um investidor tem um determinado portfólio e compra um ativo com alto risco (isto é, alto desvio padrão de retornos) mas com coeficiente de correlação de retornos negativo, em relação ao portfolio original. Nessas condições, certamente o novo portfólio

A)

poderá ter risco nulo.

B)

será mais arriscado.

C)

terá maior retorno esperado.

D)

terá o mesmo retorno esperado.

E)

terá menor retorno esperado.

#Questão 338266 - Economia, Mercado Financeiro, CESGRANRIO, 2010, ELETROBRÁS, Economista

Em mercados bem organizados, uma opção de venda de um ativo X, com preço de exercício R$ 100,00 e data de exercício até 15/09/2010,

A)

nunca pode ter o mesmo prêmio que a opção de compra de X, com os mesmos preço e data de exercício.

B)

sempre tem o mesmo prêmio que a opção de compra de X, com os mesmos preço e data de exercício.

C)

é uma opção do tipo americana, pois pode ser exercida antes de 15/09/2010.

D)

aumenta de prêmio, caso o preço de X aumente.

E)

terá prêmio zero, caso o preço de X tenda a zero.

#Questão 338268 - Economia, Mercado Financeiro, CESGRANRIO, 2010, ELETROBRÁS, Economista

O diretor financeiro de uma empresa, com uma dívida contratada com juros prefixados, acredita que os juros no mercado caiam substancialmente no futuro e deseja alterar sua dívida para pós-fixada. Tal operação, de troca de fluxos de pagamentos, pode ser conduzida com um banco e se denomina um(a)

A)

termo.

B)

opção de empréstimo.

C)

obrigação conversível.

D)

contratação futura.

E)

swap.

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