Um investidor tem um determinado portfólio e compra um ativo com alto risco (isto é, alto desvio padrão de retornos) mas com coeficiente de correlação de retornos negativo, em relação ao portfolio original. Nessas condições, certamente o novo portfólio
poderá ter risco nulo.
será mais arriscado.
terá maior retorno esperado.
terá o mesmo retorno esperado.
terá menor retorno esperado.
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