Questões de Atuária / Matemática Atuária da Banca não informada

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Z_t-1 + at, em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processso, julgue os seguintes itens.

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Z_t-1 + at, em que at é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processso, julgue os seguintes itens. A autocorrelação entre Z_t e Z_t-2 é igual ou inferior a 0,5.

A respeito de política monetária, julgue os próximos itens.

Na figura seguinte, obtida de http://www.bcb.gov.br, é mostrada a tendência de decrescimento da base monetária na economia brasileira a partir de meados de 2015.

Considerando-se todas as demais variáveis como constantes, é correto afirmar que, não havendo a denominada esterilização, o gráfico referente à base monetária é compatível com a compra líquida de divisas pelo BCB.

A respeito dos regimes financeiros e das modalidades dos planos de previdência, julgue os próximos itens. A composição de reservas para o financiamento gradual de benefícios a serem concedidos independe do regime financeiro do plano.