Listagem de Questões Concurso BACEN
Diante dessas alternativas, a atitude racional do investidor em questão será:
aplicar no investimento A.
investir num ativo livre de risco, o qual promete um retorno de 8%.
ficar indiferente entre A e B.
aplicar no investimento B.
mudar suas preferências em relação a risco e retorno esperado.
Segundo o capital asset pricing model (CAPM), um ativo com beta negativo:
terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teórica de mercado.
terá necessariamente risco total menor que o da carteira teórica de mercado.
deverá oferecer retorno esperado inferior ao do ativo livre de risco.
deverá oferecer retorno esperado negativo.
deverá oferecer retorno esperado igual ao do ativo livre de risco.
Nas cinco afirmações feitas a seguir, aponte a única que é incompatível com a hipótese de mercado eficiente.
Os preços dos títulos variam de maneira previsível.
As previsões feitas pelos analistas de investimento estão sempre erradas.
Em média, alguns investidores obtêm retorno superior ao obtido por outros investidores.
O comportamento dos preços é totalmente aleatório.
O comportamento dos investidores é completamente racional.
Segundo a teoria da segmentação de mercado, a relação esperada entre as taxas de juros de curto prazo e as taxas de juros de longo prazo, na estrutura a termo de taxas de juros:
as taxas de longo prazo são superiores às taxas de curto prazo somente quando a inflação esperada é crescente.
as taxas de longo prazo são iguais às taxas de curto prazo capitalizadas pelo número necessário de períodos.
as taxas de longo prazo são superiores às taxas de curto prazo.
não há relação alguma entre taxas de curto prazo e taxas de longo prazo.
as taxas de longo prazo são superiores às taxas de curto prazo quando o mercado é formado por investidores com aversão a risco.
Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos:
25% e 18%
23% e 18%
28% e 16%
25% e 12%
20% e 15%
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